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    流动性风险是指商业银行没法以公道本钱实时得到充沛资金,以应对资产增加、偿付到期债权或其他付出任务的风险。流动性风险的凸起特性是“低频高损”,即发作的频次极低,但一旦发作常常是致命的。

    2014年,巴塞尔委员会公布最新流动性风险管理框架,意味着羁系政府对商业银行的流动性风险管理提出了愈加严厉的精密化管理要求,从单一目标管理转变为笼盖事前、事中和过后的全流程管理。作为我国金融业大数据使用首领企业,吉贝克自立研发出“吉贝克流动性风险管理解决方案”,实现了金融机构存量业务静态阐发,静态业务情形,羁系合规,内部管理阐发及猜测的“更多维度、更细粒度”精密化管理,有用提拔了金融机构流动性风险管理的自动化程度、低落了操纵风险,鼎力加强了计量阐发对流动性风险管理的决议计划撑持力度,并曾经胜利应用于国有银行,股份制银行,大型证券公司等。

    一、 计划代价

    相干链接:

    吉贝克流动性风险管理解决方案,可以提拔现金流逐笔计量及数据聚合机能,打破业内流动性覆盖率(LCR)及净不变资金比率(NSFR)目标逐账户日批准确计量难关,并实现国际羁系和海内羁系兼容的新计划,具有兼容性、及时性、精确性、扩展性的特性。

    1. 满意两套羁系划定规矩,兼容性强

     满意国际羁系,巴塞尔委员会提出流动性覆盖率(LCR)达标和表露要求

     满意海内羁系,央行“宏观谨慎羁系(简称MPA)”流动性评价目标要求

     系统性主要银行及全球定量测算银行,满意以上两套羁系划定规矩(国际清理银行(BIS)和银监会(CBRC)

     基于统一数据模型的两套自力运转划定规矩

     现金流逐笔输出与羁系划定规矩自动化对接

    2. 日批处理,及时性强

     日批羁系报表

     逐笔计量现金流,逐账户计量流动性覆盖率(LCR)和净不变资金比率(NSFR)

     亿级数据日批处理(并行计较设想)

    3. 精益化流动性管理,精确性强

     精益化流动性管理,逐笔计量现金流

     笼盖触及流动性目标,如流动性覆盖率(LCR)、净不变资金比率(NSFR)等,计量资产范畴笼盖全行资产,欠债,表外及权益等

     笼盖最新存款保险方案要求内容

    4. 灵敏应对羁系变动,扩展性强

     基于内部管理及全球定量测算,成立银监会关于净不变资金比率(NSFR)新需求数据根底,灵敏应对羁系变动

     可应对外洋分支机构多国羁系和多国存款保险制度差异性

    二、 合用机构

    1.全球系统性主要银行

    2. 政策性银行,股份制银行,都会商业银行等其他银行类金融机构

    3. 互联网金融及其他金融机构

    三、 主要功能

    吉贝克流动性风险管理解决方案供给流动性管理所需的各种根底信息,主动天生羁系和内部管理报表,旨在满意流动性覆盖率(LCR)及净不变资金比率(NSFR)计量框架对银行集团业务数据“更多维度 、更细粒度”的要求,成立银行完好的风险管理体系,满意日趋精密化、及时性、准确性的内部羁系和内部管理需求。

    四、胜利实例

    某国有银行流动性风险管理项目

    吉贝克风险征询团队分离多国羁系要求,巴塞尔委员会计量框架,以及某国有银行自己在海内抢先的流动性风险管理经验,建立起海内第一套完好的,集征询、施行、陈述为一体的流动性风险管理方法论。

    项目重要性

     某银行是国有银行,同时也是全球系统性主要银行,需求满意海内最新羁系和全球定量测算合规。

     海内首家基于源业务体系数据,成立银行前端业务和划定规矩计量之间的精确对应干系,负担着为银监会关于流动性计量和施行供给参考倡议的重担,具有开辟性和前瞻性意义。

     是海内首家根据最新计量划定规矩和要求,逐笔计量,日批运转的流动性风险管理体系。

     成立行业内流动性覆盖率(LCR)和净不变资金比率(NSFR)计量尺度,为大型国有银行,股份制银行,以致都会商业银行供给流动性计量参考。

    项目功效

    1. 征询计划

    分离香港,美国等国度地域关于流动性羁系要求,为某国有银行供给逐笔计量的征询计划,包罗目标计量,目标使用等;

    2. 兼容国际和海内计量划定规矩

     构建两套计量划定规矩(国际清理银行BIS和银监会CBRC)

     基于一套数据模型

    满意全球定量测算(QIS)和《流动性覆盖率及净不变资金比例状况表》(G25)同时报送

    3. 准确计量流动性风险

     精益化流动性管理,逐笔计量现金流

    4. 时效性满意计量要求

     按日逐笔计较流动性笼盖比例和净不变融资比例

    满意跨期变更阐发及情形阐发静态管理报表

    5. 应对羁系变动的扩大设想

    基于全球定量测算(QIS),成立银监会关于净不变资金比率(NSFR)新需求数据根底
 
 

工夫:2017年6月1日www.8455.com

 
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